金融工程学是金融工程专业的基础课程，也是专业核心课程，课程系统阐述了如 金融远期、金融互换、金融期货、金融期权、信用衍生品及其多种组合技术与技巧， 通过该课程的学习，能使学生掌握金融工程学的思想方法，并熟悉运用工程化的手段 来解决现实生产与生活中的金融问题。课程中所介绍的思想和方法会在多门专业课程中贯穿始终，是一门能让学生真正理解金融工程中工程概念的一门课程，该课程在金融工程专业的课程体系中有着举足轻重的地位。

• 第1章 金融工程概述
• 第2 章 远期与期货
  • 2.1 远期与远期市场
  • 2.2 期货与期货市场
  • 2.3 远期与期货的比较
• 第3章 远期与期货定价
  • 3.1 远期价格与期货价格
  • 3.2 远期合约的定价
  • 3.3 远期与期货价格的一般结论
• 第4章 远期与期货的运用
  • 4.1 套期保值
  • 4.2 套利与投机
• 第5章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
  • 5.1 股票指数期货
  • 5.2 外汇远期
  • 5.3 远期利率协议
• 第6章 互换概述
  • 6.1 互换的定义与种类
• 第7章 互换的定价与风险分析
  • 7.1 利率与货币互换的定价
  • 7.2 互换的风险
• 第8章 互换的运用
  • 8.1 互换的运用
  • 8.2 运用互换进行套利
  • 8.3 运用互换进行风险管理和构造新产品
• 第9章 期权与期权市场
  • 9.1 期权基本定义
  • 9.2 期权市场管理及交易影响因素
• 第10章 期权的回报与价格分析
  • 10.1 期权的回报
  • 10.2 期权价格上下限
  • 10.2 期权平价关系
• 第11章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
  • 11.1 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
  • 11.2 股票价格的变化过程
  • 11.3 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
  • 11.4 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展
• 第12章 期权定价的数值方法
  • 12.1 二叉树期权定价模型
  • 12.2 蒙特卡罗模拟
• 第13章 期权的交易策略及其运用
  • 13.1 期权交易头寸及其运用
  • 13.2 牛市，熊市差价期权
  • 13.3 蝶式，日历差价期权
  • 13.4 对角，跨式差价期权
  • 13.5 宽跨式差价期权

学会和熟知金融界创造的主要新型金融衍生工具，如金融远期、金融互换、金融期货、金融期权及其多种组合技术与技巧；学会远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容；熟知金融工程学的思想方法；熟知用工程化的手段来解决现实生产与生活中的金融问题（主要包括金融产品的设计、定价、交易策略以及金融风险管理等）。

微观经济学，宏观经济学，金融学, 金融市场学